PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUMN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUMN и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AUMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-78.46%
7.31%
AUMN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMN:

-0.70

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

AUMN:

-1.15

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

AUMN:

0.85

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

AUMN:

-0.79

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

AUMN:

-1.55

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

AUMN:

51.25%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

AUMN:

113.28%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

AUMN:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AUMN:

-99.99%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, AUMN показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -38.82% против 11.44% соответственно.


AUMN

С начала года

1.71%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-78.88%

1 год

-77.38%

5 лет

-58.29%

10 лет

-38.82%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUMN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.701.90
Коэффициент Сортино AUMN, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.152.54
Коэффициент Омега AUMN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.35
Коэффициент Кальмара AUMN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.792.87
Коэффициент Мартина AUMN, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.5511.84
AUMN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.70
1.90
AUMN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AUMN и ^GSPC

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.99%
-2.30%
AUMN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 42.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
42.30%
4.97%
AUMN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab