PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMN с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AUMN и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMN:

-0.52

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

AUMN:

-0.29

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

AUMN:

0.97

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

AUMN:

-0.64

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

AUMN:

-1.12

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

AUMN:

56.98%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

AUMN:

126.35%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

AUMN:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AUMN:

-99.98%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, AUMN показывает доходность 82.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -33.63% против 10.64% соответственно.

AUMN

С начала года

82.01%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-38.69%

1 год

-65.48%

3 года

-73.49%

5 лет

-54.24%

10 лет

-33.63%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golden Minerals Company

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AUMN и ^GSPC

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 42.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...